Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

De angst barometer

By Posted on 0 No tags 0

Credit Suisse heeft sinds een aantal jaren een zogenaamde “fear barometer“. Deze barometer staat momenteel op een zeer hoog niveau wat inhoudt dat er behoorlijk wat angst in de markt is.


Hoe Credit Suisse de barometer berekent is interessant en creatief. De berekening van de barometer is eigenlijk heel erg simpel. De waarde van de index wordt bepaald door de prijs te nemen van de de calloptie met een looptijd van 3 maanden en een uitoefenprijs die 10% boven de huidige waarde van de index ligt. De opbrengst van die calloptie gebruik je om een putoptie te kopen die ook een looptijd heet van 3 maanden. De index drukt uit het percentage waarmee de uitoefenprijs van de putoptie onder de huidige index ligt.

Gemiddeld ligt dat percentage rond de 17% maar momenteel is dat meer de 28%. Dat betekent dus dat je met de opbrengst van een calloptie die 10% boven de huidige indexkoers ligt een putoptie kunt kopen met een uitoefenprijs die 28% onder de huidige index ligt.

Kortom, Er zit heel wat angst in de markt.

No Comments Yet.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *